自動売買ソフトの設計で大事なこと

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GSP-FLOATING systemの販売数に比例して、
最近、サポートメールを沢山いただいているんですが、
一昨日、カワセ係長のメルマガ読者様のYさんから、
このような質問をいただきました。

Yさん、いつもありがとうございます！！

【質問】
「カワセ係長さんの自動売買ソフトの名前の由来は何ですか？」

【回答】
Yさん、
いつもありがとうございます。
カワセ係長でございます。

ご質問の件、回答致しますね。

名前の由来は、
適当です。

・・・すみません。

適当にあしらっているとかじゃ無くて、
EAの名前は、本当の本当に適当です。

あー、
「GSP-FLOATING system」の「FLOATING」には意味がありますが、
これについては、機会があったらメルマガで話します。

ご期待下さいm(_ _)m

まぁ、
強いて言うなら、「SCH-Trend system」の『S』は、

Simpleの『S』です。

ロジックを超シンプルに設計したので、
EAの名前の中にSimpleの『S』を入れました。

そもそもですが、
過去の相場にどんなに合わせてEAを作り込んでいっても、
全く意味がありません。

データを検証して検証して検証して頑張れば、
「過去の相場」で抜群の収益性を誇るEAを作ることが出来るでしょう。

しかし、
そのようなEA設計思考や開発手順は間違っています。

以下のような感じですね。
—————————————
RSIのロジックに、
一目均衡表のフィルターを入れて、
Bull Powerのフィルターを入れて、
エンベロープのフィルターを入れて、
パラボリックのフィルターを入れて・・・

お？
利確pipsは20pipsにするより
13.8pipsにする方が成績良いようだ。

やった！
過去９年間のバックテストで、
最強の成績を誇るEAが完成したぞ！
—————————————

ダメです。

少なくとも、
過去の相場でどんなに勝てるようにロジックを調整しても、
未来の相場で通用しなければ、何の意味もありません。

「過去相場で結果の出る、
最強のバックテストが完成した！」

それで終わりです。

いわゆる過剰最適化状態ですね。
カーブフィッティングと呼ばれる行為です。

良くないです。

どんなに過去相場で勝てるロジックを見つけても、
その編み出し方が無理矢理・無茶苦茶でしたら、
未来の相場で勝てるはずが無いのです。

いくら過去の相場で右肩上がりのロジックを作っても、
それは「絵に描いた餅」になってしまうのです。

ロジックは出来るだけシンプルに。

未来相場で結果を出せることを念頭に置きながら、
チャートにテクニカルを表示させて分析しながら
根拠に基づいて作っていく必要があります。

根拠に基づいてロジックを作っていくことで、
勝てる裁量トレードロジックを作れますし、
運用後も勝てる自動売買ソフトを作ることが出来るのです。

ということで、
私の自動売買ソフトのエントリーロジックは、
とてもシンプルに構成されています。

SCH-Trend systemはシンプルすぎて、
名前に『S』を入れましたが、

『S』が名前に入っていないGSP-FLOATING systemも
ロジックはシンプルです。

ロジックがシンプルだから、
２年間の長期に渡ってフォワードで結果が出るんです。

ということで、
いつの間にかEAロジックに関するお話しになってしまいましたが、

私の自動売買ソフトの名前は適当です。
そして、自動売買ソフトのロジックはシンプルです。

ロジックを過去の相場に合わせすぎますと、
未来の相場で通用しなくなりますので、注意しましょう。

カワセ係長