500万円の資金を倍にしたい人っていますか？（笑）
こんにちは、
カワセ係長です。
先日に開催した、
「このロジックは、いったい何を狙っているのでしょうか？お聞かせ下さい。」
について「答え」の公開です。
昨日は「２問目」のロジックについて、
様々なシチュエーションを見ながら
どうやって利確していくか考えてみましたね
↓２問目のメール↓
そして昨日のメールの最後では
EA化したバックテストを公開しました。
↓できたEA↓
今日のメールでは、
答えの続きをお話ししますが、
ちょっとその前に、
読者様のTさんとのやり取りを紹介します。
今から私がお話する内容の
キーポイントのワードがありますので。
━━━━━━━━━━━━━━━
Tさんとのやり取り
━━━━━━━━━━━━━━━
【Tさんより２問目の回答】
———————————
カワセ係長様
いつもメルマガを楽しく拝見させていただいています。
Tと申します。
メルマガ登録したのが今年の６月３日で、
その後にEA作成塾の話を知り、
残念な思いをしました(^_^;)
経験の乏しい自分には
「謎ロジック」の背後にあるものが全く想像出来なかったので、
「逆ナンピン」について考えを伝えたいと思います。
「逆ナンピン」は、どこかの時点で
証拠金不足でエントリー出来なくなってしまい
破錠すると考えました。
理由としては、
１回目のエントリーで順方向に10pips進めば理想的ですが
(現在の価格より10pips上昇して、20pipsに到達)、
逆側のポジションを持ってしまうと
(その後、20pips下落してしまう)、
出口が2の2乗×10pipsずつ遠くなってしまうため、
ポジションを交互に取る度に、
出口に到達する可能性が低くなってしまうからと考えました。
こういうことを考えると、
相場から利益を得るロジックって
いろいろとあるのかなって思ってしまったりします。
実際はめったに見つからないって聞きますので
かなり悩むんでしょうね。
いろいろなタイプのEAを作れる
カワセ係長は本当にすごいと思います。
新しいEAを期待しています(^^)
———————————
【カワセ係長より】
———————————
Tさん
こんにちは^^
カワセ係長です。
この度は
「このロジックは、いったい何を狙っているのでしょうか？お聞かせ下さい。」
にご応募いただきまして、ありがとうございます！
> メルマガ登録したのが今年の６月３日で、
> その後にEA作成塾の話を知り、
> 残念な思いをしました(^_^;)
あー、タイミング的にもう少し早ければ
・・・と言った感じでしたね。
残念な想いをさせてしまって申し訳ないですm(_ _)m
非常に好調で、
好調に運営させていただいておりますので、
近く再募集する予定もあります。
自作でEAを作れますと
やれる事の幅が何倍にも広がりますので、
私のメルマガを見逃さないで欲しいと思います。
> 出口が2の2乗×10pipsずつ遠くなってしまうため、
> ポジションを交互に取る度に、
> 出口に到達する可能性が低くなってしまうからと考えました。
はい、
的を射た回答内容と思います。
外側のポジションほど
エントリーロットが大きくなってしまいますからね。
大きなロットでエントリーして、
反対方向に相場が走ってしまいましたら、
それを打ち消すためには
より大きく相場が動く必要があります。
これの具体例については、
「EA開発者としての回答」を公開しますので、
後日に配信のメルマガをご覧いただけますと幸いです。
それでは、
お約束のプレゼントをお送り致します。
●（Tさんのプレゼント）●
この度はメッセージいただきまして、ありがとうございました！
今後ともどうぞ宜しくお願い致します^^
カワセ係長
———————————
【Tさんより】
———————————
カワセ係長 様
Tです。
100名以上の方に対して、個別の回答というのは、
読む、考える、書く、ということを考えると、大変な労力とお察しします。
そのような状況にもかかわらず、
ご返信いただいてありがとうございます。
> 非常に好調で、
> 好調に運営させていただいておりますので、
> 近く再募集する予定もあります。
楽しみに機会を待ちたいと思います！
最後にプレゼントありがとうございます。
まだプレゼントを開けていないのですが（笑）
売買に対する考え方やノウハウを垣間見えるかと楽しみです。
今後とも宜しくお願い致します。
T
———————————
【カワセ係長より】
———————————
Tさん
こんばんは^^
カワセ係長です。
お返事、誠にありがとうございます！
とても嬉しく思います^^
> 100名以上の方に対して個別の回答というのは、
> 読む、考える、書く、ということを考えると、大変な労力とお察しします。
ご配慮、ありがとうございます。
正直、労力はとても使いますが、
100名様もいると、そのお返事がバラエティに富んでいまして、
とても楽しくお返事させていただきました。
この企画をして良かったと思ってます^^
こうしてTさんとも直接お話する機会を得られましたので。
ありがとうございます！
カワセ係長
———————————
━━━━━━━━━━━━━━━
まずはバックテストを確認してみる
━━━━━━━━━━━━━━━
昨日のメールで、
バックテストのグラフを公開しました。
あ、そう言えば、
「EA開発者としての回答を公開」とか言って、
まだ「回答」を言ってませんでしたね。
私としての結論は、
「条件ありで通用する」です。
通用するって私が言い切っちゃうと、
「え！？このEA聖杯なの！？」
って話になっちゃいますし。
ですんで、「条件あり」です。
実際、
ちゃんとリスクもありますし、
破綻してしまう可能性もありますんで、
間違っても聖杯とは思わないで下さいね。
しかし
「ローリターン狙い」なら使えなくはないです。
ま、どんな戦略もそうです。
ナンピンEAが世の中にありますが、
アレも使いようによっては使える訳です。
想定以上の相場が来たら破綻しますが、
それまでの期間は残高が増えますんで。
割り切って運用して、
コツコツ利益を狙うという戦略も
人によってはアリという事です。
それと一緒で、
今回のロジックも破綻リスクはありますが、
あくまで「投資」と捉えて、
コツコツ利益狙いでやる事は可能です。
話が逸れましたが、
以下、バックテスト画面全体です。
↓バックテスト画面全体↓
・GBPJPY
・バックテスト10年
・スプレッド30（3.0pips）
という条件で、
１万ドルの資金を元手に、
５万５千ドルの純益になってます。
━━━━━━━━━━━━━━━
ですがまぁ、
そんな上手い話がある訳ないワケで。
━━━━━━━━━━━━━━━
ですがまぁ、
そんな上手い話がある訳ないです（笑）
アホなEA販売者とかでしたら、
———————————
最強の聖杯ができました！
このEAを３０万円で販売します！
———————————
とか言って一儲けするんでしょうが、
私はしません。
始めに言っておきますが、
このメールを最後まで読んでも、
販売サイトへのURLとか出てきませんので（笑）
売る気ゼロっす。
今日のメールの最後は、
「以上、回答でした。」→終わり
です（笑）
何故売らないかと言いますと、
やっぱりリスクが大きくてですね、
その割に「ローリターン」だからです。
「え！？
すごいグラフが右肩上がりじゃん」って思わた方は、
バックテストの「最大ドローダウン」を見て下さい。
↓バックテスト画面全体↓
「51434.16ドル」という数字があります。
ようは、
１０年間運用していく中で
５万ドル以上の含み損を抱える時期があったという事ですね。
ドルで言ったらイメージしにくいですが、
ポジションが溜まりに溜まって、
５００万円の含み損になった事があるって事です。
１００万円のスタート直後に
５００万円の含み損になってしまったら、
その時点でアウトってわけです。
では、
なぜこのバックテストは破綻していないかと言うと、
５００万円の含み損が発生した時には、
それまでの運用のおかげで
口座に６００万円くらいあったからです。
それでは次に、
どういう相場状況で５００万円の含み損になったのか？
以下にお話していきますねー。
━━━━━━━━━━━━━━━
５００万円の含み損を抱えた恐怖の相場
━━━━━━━━━━━━━━━
このロジック、
普段はとにかくコツコツ利益を積みます。
トレンド相場では、
ガンガン利益を積みますし、
ボックス相場だったとしても
大小それなりにトレンドは出てますので
コツコツと利益を積んでいきます。
しかし、
含み損500万円になった時期もありました。
具体的には、
２０１４年頃の相場ですね。
0.01ロットずつポジションを増やし、
買い55ポジ、売り28ポジまでいきました。
0.01→0.02→0.03…と増えていきますので、
0.55ロット持った時点で
合計15.4ロットになります。
売りは28ポジションで、
合計4.06ロットです。
なんでここまで
ポジションが増えちゃったかと言いますと、
相場が行ったり来たりを繰り返したからです。
以下の相場です。
↓2014年の相場↓
相場が上がっていき、
買いをどんどん加えていくが、
あとちょっとの所で反転し、
次は相場が下がったので、
ロットを増やしながら売りを増やしていくが
またしても利確前に反転し、
相場が上がって
売りを上回る買いを入れ…
また反転し、
買いを上回る売りを入れ…
そんな感じで、
どんどんポジションが増えていきました。
マメ知識になりますが、
こういう「広がっていく相場」を
ブロードニングフォーメーションって言います。
チャートに目安となる白線を書きましたが、
相場が拡散していくような値動きです。
↓ブロードニングフォーメーション↓
滅多に見られない
珍しいパターンですので、
言葉を知ってる人も少ないと思います。
で、
「ブロードニングフォーメーション」
が発生したら破綻してしまうって訳です。
ですが2014年までに
＋５００万円もお金が増えていたので、
バックテスト上は乗りきっちゃったって事ですね。
ですが、
バックテストでは乗り切れましたが、
含み損が更に膨らむ可能性も無くは無いです。
2014年のケースでは
相場が上がって利確してますが、
利確ポイントに達する事なく、
またしても相場が下落する可能性もある訳です。
そうなったら、
もっと含み損は膨らむ事になります。
冒頭のTさんの言葉にありますが、
「ポジションを交互に取る度に、
出口に到達する可能性が低くなる」
ってことです。
これ、
凄い的を射た回答だなぁ、って思いました。
ってことで、
リスクをしっかりと知った上で、
且つ、余剰資金がある人じゃないと
運用するのは厳しいかなって戦略事です。
例えば、
これに使える遊び金が500万円くらいあって、
10年で資金を倍にしたい人とかが使う感じでしょうか。
一応、
数字の上では年利10%ですので、
投資商品としては完全に無しでもないワケです。
しかもこの「逆ピラミッディング」は
テクニカルを一切使っていませんので、
「通用しなくなる」って概念が無いですからね。
って事で
こんなEAが出来ましたけど売りません（笑）
━━━━━━━━━━━━━━━
100万円での運用パターン
━━━━━━━━━━━━━━━
「500万円の遊び金」って、
そんな人いないと思います（笑）
って事で、
100万円あれば運用しても良いかな
ってパターンを考えてみました。
EA化すれば、
こういう検証が余裕で出来る訳です。
以下、
100万円で運用できるパターンです。
【ロジック】
————————————-
+500 pips 0.05lot
+400 pips 0.04lot
+300 pips 0.03lot
+200 pips 0.02lot
+100 pips 0.01lot
現在レート
-100 pips 0.01lot
-200 pips 0.02lot
-300 pips 0.03lot
-400 pips 0.04lot
-500 pips 0.05lot
————————————-
【ロジック、ここまで】
バックテストはこんな感じです。
↓100万円で運用可↓
最大ドローダウンが5,000ドル台なので、
「これなら運用できるかな？」
って感じですね。
ま、
資金効率は全然よろしくないですが、
沢山の手法の中の一つとして、
こういうのを「一つの手段」として取り入れるのも、全く無しじゃないかと。
そろそろ5,000文字になっちゃうんで、
今日はこの辺で。
以上、回答でした。
んでは。