相関性トレードは上手くいかんよ。

FXのトレードで
「相関性トレード」って知ってる？

「さやどり」とも言います。

「AUDJPYとNZDJPY」とか、
似たような値動きをする通貨ペアがあります。

【AUDJPYとNZDJPY】

その2つの通貨ペアを使って、
「上手にトレードしよう」みたいな
そのようなトレード手法になります。

結論から言いますと、
これ、うまくいきません。

私が2010年頃にやって失敗してるからです。

 

相関性トレードは上手くいかんよ。

【Oさんより】
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今、相場の相関性を考えた投資法を
何とかものにできないか検証中ですが、
ものになりません（笑）

USD・EUR・CHFなど
相関性の乖離時（％以上）にエントリーして
収束時に利確できないかなと思っています。

まずはExcel管理で
エントリーを判断しようと思うのですが
まだものになりません。

こういったシステムはだめですかね（笑）
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【カワセ係長より】
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おー、なるほど。
相関性トレードは難しいですよー。

・・・って言うのも、
昔にやったことがあるんですよ。

リーマンショック直後くらいの時期です。

AUDJPYとNZDJPYの
相関性トレードをしてました。

いわゆる「さやどり」です。

あの２つの通貨って
同じような値動きをするじゃないですか。

ですんで、
AUDJPYが上がってNZDJPYが下がった時に
AUDJPY売り＆NZDJPY買いで入るんです。

で、乖離率が縮小してきたら、
(AUDJPYが下がってNZDJPYが上がったら)
利益が出るみたいな。

ですけどコレ、
致命的な弱点があるんですよねー。

利益率がホント良くないです。

2つの通貨をトレードしますが、
基本的には同じように動くので
乖離（さや）はなかなか変動しないです。

2日間頑張って保有して、
やっと10pipsの利益・・・みたいな。

しかも２つの通貨ペアを保有しますので、
スプレッド＝手数料は２倍必要です。

さらに、
高スワップ通貨の買いと売りを持つので
長く保有するとスワップマイナスになるんですよ。

エクセルで超長い検証シート作りましたが
まったく上手くいかずに
最後は逆にさやが広がり続けて終わりましたね。

肯定も否定もしないですが、
私は相関性トレードとか乖離率を使った手法は
もう取り組まないと思います。
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