『確率論』×『Exit戦略』

目安時間:約 4分

『確率論』

コチラの記事の結びで書いてますが、全てのEAはこの言葉に集約されます。

自動売買EAは原則として、テクニカルによって動きます。
それは、移動平均線やRSIやMACD等。

これらのテクニカルは、
過去チャートの値動き"のみ"から計算される物です。
未来を語る値は何も出てきません。
(意識されやすいポイントが出ることはありますけどね)

この、過去のチャートで計算されるテクニカルに対して、
よりエッヂの効いたポイントで、
より有効性の高いであろうポイントで、
エントリーや決済を行っていくのがEAです。

要は確率論ですね。

このポイントで買えば、上がる可能性が高い。
このポイントで売れば、下がる可能性が高い。

以前の記事で、「相場は予想せず、想定する」と書きましたが、
その一方で上記確率論的な考え方は否定しません。

むしろ思いっきり肯定派です(笑)
勝てる可能性の高いポイントでエントリーや決済をするのがEAですから。

話は戻りますが、EAは過去の値動きに対し確率論(可能性論)で動きます。

ですが残念ながらEAは、「確率論」だけで勝つことは出来ません。
そこに『Exit戦略』というエッセンスが加わります。

『確率論』×『Exit戦略』

この2つの相乗効果でEAは有効性を確保するのです。

例えば勝率重視タイプのEA。
5pipsの値幅を獲るとしましょう。
エントリーしたら、一度も逆行せず絶対に5pipsに到達するでしょうか?

残念ながら、それはありえません。

私の大好きな高勝率EA:ラッコさんの商品でも、
一度も含み損を抱えずに毎回利確なんて不可能です。

何故だか分かりますね?

相場は生き物だからです。
この先どっちに動くかなんて、誰にも分からないからです。

この"不確実性"に対して、
『Exit戦略』で立ち向かうのがEAです。

エントリーに有効性があっても、
ちょっとの逆行で利確する場合や、
一時的に大き目の含み損を抱えた後に利確する場合。

・・・色々なシチュエーションがあるでしょう。

ただ、エントリーにエッヂがあるので、
ポジションを持てば勝ちトレードになる可能性は高い。
  →だから少しの逆行で負けトレードにならないように、
   多くの高勝率EAは損切り幅を深めに設定しているのです。

せっかくエッヂの高いポイントでエントリーするので、
出来るだけ多くのエントリーをプラス決済にしたい。
  →だから、利確幅は浅めに設定するのです。

以上より、高勝率EAは、
『利小損大』決済ロジックを戦略的に採用することで、
エントリーサインの有効性を確保しています。

じゃあ、高勝率で設計されたEAに、
『利大損小Exit』のエッセンスを加えたら?

・・・

戦略的な決済ロジックが崩れて使えないEAになるか、
もしくは『低勝率の利大損小EA』が生まれるだけです。

間違っても聖杯EAは生まれません。

何故だか分かりますか?

EAは、『確率論』×『Exit戦略』に集約されるからです。

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