来るべきリスクを予測できない!

目安時間:約 2分

ナンピンEAなんかによくあるのですが、
過去に一度も大きな負けやドローダウンを被った事の無いEA…。

未来もその調子で利益を積み続ければ良いのですが、
大抵の場合、大きな負けの更新は未来にきます。

勿論、優秀なナンピンEAというのもあるのですが、
多くの高勝率EAは、フィルターをいっぱいかけて、
過去に起こった負けを回避しています。

それは一見、戦略的なようにも見えますが、
要は、負けないようにカーブフィットしているに過ぎません。

スミマセン。言いきっちゃいましたね、、、
そんなEAも世の中には存在するという事を言いたいのです。

そして、
そんな局面に対峙した時、多くの作者さんの言い訳は、
「想定外の相場が訪れた」…ではないでしょうかね?

そもそも、どんなプロトレーダーでも
未来を100%想定しきるなんて不可能なのです。
私も勿論不可能です(^^ゞ

想定できなくて当たり前なので、
その想定外の相場が訪れた時にどのような対処をしたのか?
損切りしたのか?ナンピンしたのか?ドテンしたのか?…が大事だと思いませんか?

負けを回避するのに適宜にフィルターを掛けるのは悪い事とは言いませんが、
勝率やプロフィットファクターの極端に高いシステムは、
必ずと言って良いほど、想定外の状況に対するアプローチが不明確です。

もっと具体的に言えば、バックテストでドローダウンが無かったら、
どれくらいの資金で運用すれば良いか分かりません。
どんな危険な局面に対峙する可能性があるのかも分かりません。
かなり大きなダメージを負った時、そこから復帰可能なのかも分かりません。

大事なのは、『負けから逃げ続けるのではなく、どのように負けたのか?』

EAの評価は負けトレードから始まります。

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