MB-TradingSystem・・・Affectionさんにメールしてみた。

目安時間:約 12分

この記事は、
MB-TradingSystemに関する前回記事の続きです。


前々回記事前回記事と、
私のご友人で、且つ、2014年同期でもある
AffectionさんのMB-TradingSystemを紹介しています。


前回記事では、MB-TradingSystemは、
「ローソク足確定時に逆指値注文を出すタイプのEA」である事をお話し、


「バックテストとフォワードの差異が殆どないEA」

という事を以下の資料で確認しました。





差異トレードがあるにはありますが、原因は推察できますし、
逆に、「為替レートは誤差の塊」である以上、EA投資でこれくらいの誤差は許容内とすべきです。


むしろ、
大半のトレードについては
バックテストとフォワードに差異が無い事に着目すべきと思います。


そして、
2年に渡ってバックテスト通りの好調なフォワードを継続しています。



こんなEAはなかなか無いと思いますし、
個人的には、fx-onで一番良いEAなんじゃないかと思います。


ですが、一点だけ懸念があります(ありました)。


バックテストvsリアルTitanフォワードのPDFを見ると分かるのですが、
表の中の、差異パターン【C】において、
エントリ―と同時刻の即時決済が発生しています。


「右側」のTitanリアルフォワードにおいて、
34トレード中、3回も発生しています(2トレード目,14トレード目,16トレード目です)。





バックテストには無い現象ですので、これはよくありません。


この点を徹底的にクリアにすべく、Affectionさんに久々にメールを送りました。


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Affectionさんにメールしてみた。
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【カワセ係長よりメール】
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Affectionさん


こんばんは、カワセ係長です。
ご無沙汰しています。


MB-TradingSystemについてなのですが、質問あります。
ちょっと突っつかれたくない部分かもしれないですが、
宜しくお願い致します。


質問1:
エントリ―と同時に決済しているトレードが散見されます。
例えば、
 ・添付右側、2017.01.17 07:21のドル円・ショート
 ・添付右側、2017.01.25 09:00のユーロドル・ショート
バックテストには同現象は無いようです。
何故でしょうか?


質問2:
上記現象が意図していない物だとすれば、
今後、改善予定はありますか?


宜しくお願い致します。
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同期でお友達のAffectionさんですが、
こういう時、カワセ係長は遠慮しません。


嫌がると思うことでもどんどん聞きます。
自分でも性格悪いと思います。


【Affectionさんより返信】
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カワセ係長様


いつも大変お世話になっています。
早速でございますが、いただいていますご質問について以下の通りご返答申し上げます。


ご返答1:
実運用にて起こるこの現象は、
原因の第一要素にブローカー毎のTick配信数の違いがあると判断しています。
ご存知のとおりデモとリアルでは口座毎に挙動が違うためです。
また、ブローカーによってTick配信数がまったく違うのも原因として挙げられます。


そして第2要素としてはMT4のヒストリーデータ生成方式による問題です。


MT4のヒストリーデータ構築の構造上、最短データが1分毎のデータであり、
その1分足データから擬似的にTickを生成しているため
リアル挙動では起こる(逆に言うとバックテスト上ではおきない)挙動が多々出てしまいます。


結論付けるには難しいですが上記のような複数の事象があり、
バックテスト上では再現できない挙動がリアルでは起きてしまうのだと考えています。


ご返答2:
上記でも申し上げましたが、
MT4のヒストリーデータ構築の構造上、最短の1分足データから擬似的にTickを生成しているため、
リアル挙動では起こる(逆に言うとバックテスト上ではおきない)挙動が多々出てしまいます。


そのため、
リアル挙動重視でロジックやパラメータ類を追い込んでいき調整するのは"理論上"は可能ですが、
バックテスト上では多分ではありますが現行バージョンより成績が落ちる結果が出力されてしまうと思います。


この件については
実挙動重視仕様とバックテスト重視バージョンを同時に走らせ、
実挙動重視仕様の方が良いというデータを蓄積していき、
長期的にデータを集積していくしか無いのかもしれません。
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なるほど、なるほど(^_^)


やっぱり、
バックテストの疑似ティックが悪さをしているみたいですね。


ですが、私もEA開発者の端くれです。


ちょっと、改善案をあげてみました。


【カワセ係長より返信】
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Affectionさん


ご質問にお答えいただきまして、誠にありがとうございます。


なるほどです。
ティックについてはおおよそ想定通りの回答でした。
ただ、そんな中でもバックテスト通りにフォワードが推移しているのは、
本当に良く出来たEAなんだと思っています。


例えばなのですが、
決済を実行する部分をif文で挟み、
「エントリ―と同時刻(例えば60秒以内だったら)決済しない」などは挟めませんでしょうか?


少なくとも、バックテストでは同時刻決済がありませんので、
このif文を挟んだとしてもバックテストに影響は出ないと思います。


バックテストとフォワードの差異を完全に排除できないのは、
私も理解している通りなのですが、
ここに対応すると、かなりの改善に繋がると思います。


回答、宜しくお願い致します。


カワセ係長
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ちょっと専門的な話になるのですが、
このEAは逆指値注文を仕掛けておくEAですので、
私の改善案はプログラム的に少し難しいかなと思ってました。


ですけど、
これが解決されれば「より良いEA」に近づくと見ていましたので、
何とか改善して欲しいと思い、ダメ元でのお願いです(^_^)


そして以下、Affectionさんからの返答です。


【Affectionさんより返信】
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カワセ係長様


いつも大変お世話になっています。


ご提案いただきました
>決済を実行する部分をif文で挟み、
>「エントリ―と同時刻(例えば60秒以内だったら)決済しない」


の件。なるほどなと思いました。
確かにバックテスト上では起きていない現象のため、
リアル運用対策として60秒の制限を決済ロジックに盛り込むというのはアリだと思います。


60秒制限ロジックは組み込み可能な簡単な内容ですので、すぐにでも組み込みを開始します。


ありがとうございました。
今後とも宜しくお願い致します。


Affection
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満額回答来ました(^_^)


これで、
MB-TradingSystemの懸念事項:「即時決済」の問題は解消です。
と言いますか、昨日、無事にバージョンアップされました。


これで、
MB-TradingSystemが「もっと推奨できるEA」になりました。


フォワードは好調に推移していますが、
今回の対策により、「即時決済による勿体ないトレード」が無くなりますので、
よりバックテストの成績に近づいていくんじゃないかと思います。





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MB-TradingSystemのポイントまとめ
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前々回記事→前回記事→今回記事に渡って
MB-TradingSystemについて色々と書いてきましたが、
ここで一旦、このEAのポイントをまとめてみます。

●2年間に渡って、完璧な右肩上がりで推移している。
●バックテストと同じ収益推移をフォワードでも継続している
●2年間の0.1ロット運用で、29万円のプラス
●ドローダウンを考慮すると、上記はあまりにもロットが小さいので、
 今後のfx-onフォワードは0.5ロット運用。この2ヶ月間で、すでに30万円以上増えている。
●5通貨ペアで結果を出してるEA
●スキャル系だが勝率は70%台
●ナンピン無しで、しっかり損切りする。
●両建の可能性はあるが、原則片側1個しかポジションを持たない。
●ローソク足確定時に逆指値注文を出す方式
●調査の結果、全体の80%のトレードは、バックテストとの差異=±2pips以内
●上記調査は「FXDD vs Titanリアル」なので、誤差としては許容内
●誤差トレードの一部は、スプレッドフィルターによるもの
●「即時決済」という問題があったが、2017年2月10日に解消した。
●GMT+2業者推奨。Affectionさんのお勧めはTitan FX



EAは家電じゃないです。

新商品=良いEAじゃないです。



バックテスト通りにフォワードが推移するのが「良いEA」です。


私が他の方のEAをべた褒めするのは珍しいと感じるかもしれませんが、
MB-TradingSystemは、2年に渡って結果を出してきていますし、
バックテストの収益をフォワードで期待できる数少ないEAだと思います。


また、
私のEAはスイングで、MB-TradingSystemはスキャル系です。


私のEAの調子が上がらなかった2015年も、完璧な好調さを継続していましたので、
SCH-Trend systemGSP-FLOATING systemに対するポートフォリオとして最適と思います。


久々に他人のEAをお勧めしていますが、
ホント、700本売れててもおかしくないEAだと思っています。


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