勝率とプロフィットファクターの関係-2

目安時間:約 3分

前回の記事では、 高勝率EAのプロフィットファクターについて、 その数値があてにならない場合がある例を説明しました。 今回は、低勝率/低PFのEAについて、 前回の記事と同じく200回のトレードで3,000pips獲得の条件例で説明します。 今回は勝率40%のバックテストEAを例にとります。 勝ちと負けの数で表すと80勝/120敗となります。 低勝率のEAは「SCH-Trend system」も含…

勝率とプロフィットファクターの関係-1

目安時間:約 3分

高い勝率のバックテストを誇るEAは、 プロフィットファクターの数値があてにならないと言われる事があります。 私も多かれ少なかれそのように思っているのですが、 何故そうなのか、例を持って考えてみましょう。 バックテスト200回のトレードで3,000pipsを獲得したEAを例に説明します。 まずは勝率95%のEAです。 勝ちと負けの数で表すと190勝/10敗となります。 一般に高勝率のEAは利小損大で…

プロフィットファクターを重視する

目安時間:約 3分

前回までの、 『プロフィットファクターを重視しない』とは逆の事を言っちゃいましたね。 今までの持論を覆す発言・・・どういう事でしょう? それは、バックテストとフォワードの差を確認するための 一番手っ取り早い評価方法がプロフィットファクターの比較ということです。 これはEAの一番簡易的な評価方法論になります。 EAの良し悪しを見るときに、 バックテストとフォワードのプロフィットファクターがほぼ同じか…

プロフィットファクターを重視しすぎない-2

目安時間:約 5分

前回、私のEAはプロフィットファクターを重要視しないと言いました。 なんせ、バックテストのプロフィットファクターはこんな感じですんで…(^^ゞ  SCH-Trend system・・・1.32  GSP-FLOATING system・・・1.33 では、プロフィットファクターでは無く何をもってEAを開発しているのか? その答えは、得られる総収益と最大ドローダウンです。 そのポイントをこの場で解説…

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以下の記事をご覧ください。

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