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バックテストとフォワードの相違について②

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【旧ブログ記事の転載です(2014年12月20日記事)】
【当該問題は、ver1.20以降では解決されております】

ご無沙汰です、カワセ係長です。
SCH-Trend systemの収益が70万円に乗ってきましたね(^_^)

今回は、ユーザー様からの打ち上げに対する回答です。
詳しい内容についてはコチラを参照願います。

その内容の概要は、
fx-onのフォワードと一部のユーザー様のトレード結果について、
+344pipsと、+160pips-120pipsの差異が生じていたというものです。
(2014年12月4日~5日の決済において生じた差異になります)

結論としては原因不明と報告します。

当該内容について、ゴゴジャンよりデータを頂いて原因を調査して参りました。
(ゴゴジャン技術専門の方にも調査していただいております)
現象としては、ドテンでShortエントリーするところ、
fx-onのフォワードではそのサインを無視していましたが、
手掛かりが限られているという事もあり、原因の特定には至っておりません。
前回記事の後半で記述したような現象が主因かもしれませんがハッキリは分かりません。

今後の追加調査で新たに何か判明しましたら報告しますが、
一旦、当該現象の調査は終了とさせていただきます。

、、、ですが、調査終了としたまま終わらせる気はありません。
開発者として、取れる対策を取らせていただきます。

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SCH-Trend systemコメント欄でも一部の方に返答しておりますが、
バージョンアップによる対策を取らせていただきます。
バージョンアップの概要は下記です。

・15分ごとでの稼働とし、エラーがあった場合15分後にリトライする。
・GMT入力により、ブローカー間の(GMTによる)差異を無くす。
・未定ですが、エラー発生時のメール配信機能を搭載

今回の原因は分かりませんが、注文がスルーされたのであれば、
15分後にリトライすることで収益差への対策手段になり得ます。
また、その対策は0時の注文が通らないブローカーへの対策にもなります。

更に、GMTを入力することで、GMT差によるエントリーの誤差を無くし、
どのGMTを採用しているブローカーでも運用できるようにする予定です。

これらにより今回の事象である、
全トレード中、3.1%での発生への対策としたいと思います。
—————————————

不本意ながら、今回事例の原因特定には至れませんでした。
しかしこれ以上、その差異に対する原因追及をし続けるよりも、
バージョンアップのためのプログラミングに時間を割く方が生産性が高いです。

そういう理由により、大変身勝手ではございますが、
“発生しうる現象に対する対策”の方に軸足を移させていただきます。

尚、動作タイミングは同じですが、
チャート取り込みが15分足に変更になりますので、
大幅なプログラム変更を要します。
バージョンアップまでお時間を要する形になりますが、
何卒ご了承のほど、宜しくお願い申し上げます。

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