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バックテストとフォワードの相違について

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【旧ブログ記事の転載です(2014年12月7日記事)】

SCH-Trend system 11月度の成績で予測していたのですが、
予想していた以上に早く、ドル円が120円を突破してきました。
もう少し早くに買っておけばよかったかな…(^^ゞ

ドル円の上昇に伴い、
ポン円も緩やかな上昇トレンドを描いています。

そんな中、SCH-Trend systemについてですが、
fx-on(alpari japan)フォワードとalpari japan口座で、
成績差異が生じたという打ち上げがございました。

fx-onフォワード(alpari japan)…+334pips獲得
一部のalpari japan口座…+164pips-120pips=+44pips

fx-onフォワードでは上昇トレンドに乗り続けたのですが、
一部の運用口座様では+164pips時点でドテンShortを持ったため、
両者の収益に差異が生じたというものです。

同じalpari japan口座であれば同じ推移を辿るとの想定でしたが、
この差は見過ごす事が出来るものではございませんので、
fx-on登録後の成績推移について、
fx-onフォワードとalpari japanバックテストについて、
1つ1つのトレードを抽出して調査いたしました。

調査対象 : 2014年7月4日~12月5日
BT総トレード数 : 99トレード
差異のあった数 : 3箇所
fx-onフォワード総収益 : +2070.3pips
alpari japan BT総収益 : +1918.1pips

上記は、配信レート差による微妙な違いを除いた結果です。

結果、99トレード中3箇所において差異が確認できました。

1つ1つのトレードを示します。

①2014.09.15 16:00のLongポジション

fx-onのフォワードではノーポジションのため±0pips
alpari japanバックテストでは-120pips
『alpari japanバックテストの方が120pips悪い』

②2014.10.08 16:00のShortポジション

fx-onのフォワードでは途中で撤退のため、+60pips
alpari japanバックテストでは下落トレンドを大きく捕まえて+318pips
『alpari japanバックテストの方が+258pips良い』

③2014.12.01 16:00のLongポジション

fx-onのフォワードでは12.05 16:00までポジション保有し、+334pips
alpari japanバックテストではLongを+164pipsで切り、
ドテンで持ったShortが-120pipsで損切りをとなったため、合計+44pips
『alpari japanバックテストの方が290pips悪い』

まず、全体についてですが、
alpari japanバックテストとfx-onフォワード(alpari japan)において
全99トレードに対して3箇所の差異があり、
全体では3.1%の誤差が発生していました。

逆に、残りの96トレードはバックテストと全く同じ結果でした。

3箇所の誤差についてですが、
先週末の③はfx-onフォワードの利益が大きいという結果でしたが、
②では逆にfx-onフォワードの方が取りこぼしが大きかったです。

また、①についてはバックテストのみで損切りですが、
エントリー自体は決して悪いタイミングでは無く、
上昇トレンドの中で不運な損切りを遂げていました。
(勝ちトレードとなる可能性があったトレードです)

以上より、どちらが良いという結論は現時点では見えません。

同じalpari japanでも収益に差異が出てしまう原因は、
リアルとデモの差、
MT4を動かしているPCの処理速度や通信速度差、
他EA処理との重複、
配信されるレート自体が微妙に異なる…
など、複数の原因があります。

パソコン上のソフトで自動売買させているという、
それ自体の”リスク”と言ってしまえるかもしれません。

しかし先述しましたが、
上記①~③の差異が見られたものの、
現時点ではどちらが良い/悪いという結論は見えません。

このような差異リスクも考慮に入れなければいけないと、
開発者として、今回は一つ大きく学ばせていただきました。

尚、今回の③トレードについては、
fx-onより稼働データを受領して調査する予定ですので、
またのご報告をお待ち願います。

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