EA-BANKの全32個のEAを動かすには、いくらの資金が必要ですか？
こんにちは、
カワセ係長です。
昨日のメールをお送りした直後、
同じような質問を３ついただきました。
【昨日のメルマガ】
３人の方から質問いただいたって事は
おそらく同じような疑問を持った人が
30人（大げさ？笑）はいるかと。
ですんで今日は、
いただいた質問への回答を共有しますね。
EA-BANKの全EAを動かすには
いくらの資金が必要ですか？
【質問】
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EA-BANKには32個のEAがありますが、
全てを1つの口座で動かすためには
いくら資金を入れといた方がいいですか？
最大ドローダウン合算なのでしょうが、
効率が悪いような気がしてます。
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【回答】
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こんにちは、カワセ係長です。
いつもメルマガご購読ありがとうございます。
なるほどです。
EA-BANKの全32個を動かすには、
「いくらの資金が必要か？」ですね。
順を追って解説するために
まず「１個のEAを稼働」を考えます。
EAを稼働する時は、
バックテストの最大ドローダウンを
目安に考えていきます。
過去10年のバックテストで
最大ドローダウンが30万円だったとすれば、
過去に一番調子が悪い時は、
口座残高が30万円減ったという事です。
過去に発生した事は、
未来にも起こると想定しなきゃなので
このEAを稼働するのであれば、
「最低でも30万円の資金が必要」
になります。
※本当はもっとあった方が良いですが、
今は便宜上「30万円あった方が良い」で
解説を進めていきます。
さて、今ほど挙げたEAの例では
「最大ドローダウン30万円」でした。
その一方で、
EA-BANKの最大ドローダウンは、
原則的に「全部10万円以下」になっています。
初期設定は「最大DD10万円以下」です。
一部例外はあるのですが、
10万円の資金があればロットさえいじらずに
そのままの設定で稼働スタートできます。
しかしこれは
「1個のEAを動かす場合」です。
今お話しているのは、
「32個のEAを動かす場合」ですね。
全部のEAは、
「最大ドローダウン10万円以下」です。
ですので32個稼働するとすれば、
「最大DD10万円×32個＝320万円」となり、
資金が320万円必要なのか？
・・・ということは無いです。
例えば、
以下の２つのバックテストがあったとします。
EA① 純益4,000ドル／最大DD300ドル
EA② 純益6,000ドル／最大DD700ドル
この２つのバックテストを組み合わせると、
純益は単純に足し算になります。
EA①＋EA②＝
純益4,000ドル＋6,000ドル＝10,000ドル
2つのEAをセットで稼働させた場合の
バックテストの純益は10,000ドルになります。
単純に足し算です。
んで、次に、
最大ドローダウンについて。
最大ドローダウンなのですが、
こっちは実は足し算にはなりません。
計算上は、
EA①＋EA②＝
最大DD300ドル＋700ドル＝1,000ドル
になりますが、
最大ドローダウンは「絶対に」
1,000ドルより大きくならないです。
絶対に。です。
その理由は、
2つ以上のEAの絶不調期が
完全に重なる事はないためです。
①のEAが絶不調期の時に
②のEAが同じく絶不調になるなんて
確率論的にとてーも小さいです。
ちょっとでも片方が勝ったり、
ちょっとでも絶不調の時期がズレれば
それで合算最大ドローダウンは小さくなります。
ですので、
32個EAの最大ドローダウンの単純足し算は
320万円になりますが、
実際問題は320万円の資金はいりません。
32個もEAがあれば、
最大ドローダウンは分散されますからね。
んでは、本題はここから。
32個のEAを稼働させるには、
いくらの資金が必要なのか？
これについては、
実際に32個のEAのバックテストを
合算してみたら良いと思います。
EAハマりすぎの
病気みたいな人なら知ってるかもですが、
Quant Analyzerというソフトを使います。
メルアド登録要で英語サイトとなりますが
以下より無料でダウンロードできます。
【Quant Analyzer】
https://strategyquant.com/quantanalyzer/
EA作者のtakahさんが、
たまにEA-BANKの記事で活用してます。
彼は本当にすごい作者さんです。
【takahさんの記事】
https://ea-bank.com/takah/2018060601/
外部ソフトですので
私は利用方法をサポートしませんが、
Quant Analyzerはかなり秀逸なソフトです。
EAバックテストを読み込ませて
かなり詳細な分析ができます。
また、ここからが本題ですが、
バックテストの合成もできます。
例えばQuant Analyzerに
32個のバックテストを読み込ませて
その全てを合成するのです。
合成ボタンを押すと
「合成されたバックテスト」が出力され、
最大ドローダウンももちろん表示されます。
「32個組み合わせた結果の
最大ドローダウンが70万円」
って感じで具体的な数字で分かります。
だとすれば、
あくまでバックテスト上の話になりますが
71万円以上の資金があれば全32個のEAを
稼働させる事ができるという事ですね。
ま、これはあくまでバックテストで
「目安の一つ」にしかなりませんが
指標として分かりやすいのは事実です。
全32個EAの稼働資金は
簡単に決められる物でも無いですが
Quant Analyzerで金額の目安を見るのも
アリだと思いますね。
全32EAのバックテストは、
EA-BANKのバックテストを開き、
右クリックで保存すると良いでしょう。
また、
ロットを変えてバックテストすれば、
より詳細な検証が出来ると思います。
以上、回答とさせていただきますね。
今後とも宜しくお願い致します。
※EA-BANKのEAで
最大ドローダウン10万円を超えているのは
ナンピンEAやグリッド系EAになります。
カワセ係長
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