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どれだけフィルターを入れれば気が済むの?

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【旧ブログ記事の転載です(2014年3月11日記事)】

当サイトでオリジナル運用しているSCH-Trend systemについてです。

実績の推移はmyfxbookで確認できます。

SCH-Trend system
※リアルタイム成績は画像クリックで確認できます。

2月中旬から連敗を重ね、大きめのドローダウンを喫していましたが、
先週金曜日に大きな利確を得て、半分くらい戻しています。
また、現時点も+80pipsほどの含み益を持っています。
負ける時は早く小さめに、勝つ時は大きくをモットーとした利大損小なので、
そのロジックが良くも悪くも機能していますね。

ロジックの詳細については明かせませんが、
そのエントリーロジックは極めてシンプルであり、
過剰最適化の可能性を孕んでいません。
そのせいではありますが、当システムのプロフィットファクターは、
バックテストで1.4ほどと、決して大きな数字ではありません。

そもそもなのですが、FXをする理由は何ですか?
プロフィットファクターを上げるためですか?

違いますよね。

お金を稼ぐためですよね。

全部とは言いませんが、世の中で販売されているシステムトレードの大半が、
過去のプロフィットファクターを重視しすぎと思います。

どんなシステムにもベースロジックはあると思うのですが、
それに色んなフィルターを掛けることで
バックテストのプロフィットファクターを上げていきます。

フィルターを掛けることが悪いとは言わないのですが、
その結果、過剰最適化になってしまっては元も子もありませんよね。

“プロフィットファクターの高いシステムが売れる”
という構図があるので仕方無いのかもしれませんが、
システムに対するフィルターの掛けすぎは、
返って未来の成績を落とす行為になり兼ねないと思います。

システムを開発されている方は、その点を特に注意しましょうね。

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