どれだけフィルターを入れれば気が済むの?

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【旧ブログ記事の転載です(2014年3月11日記事)】 当サイトでオリジナル運用しているSCH-Trend systemについてです。 実績の推移はmyfxbookで確認できます。      ※リアルタイム成績は画像クリックで確認できます。 2月中旬から連敗を重ね、大きめのドローダウンを喫していましたが、 先週金曜日に大きな利確を得て、半分くらい戻しています。 また、現時点も+80pipsほどの含…

来るべきリスクを予測できない!

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ナンピンEAなんかによくあるのですが、 過去に一度も大きな負けやドローダウンを被った事の無いEA…。 未来もその調子で利益を積み続ければ良いのですが、 大抵の場合、大きな負けの更新は未来にきます。 勿論、優秀なナンピンEAというのもあるのですが、 多くの高勝率EAは、フィルターをいっぱいかけて、 過去に起こった負けを回避しています。 それは一見、戦略的なようにも見えますが、 要は、負けないようにカ…

SCH-Trend system 1年目のまとめ

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fx-onでのフォワード開始より1年が経過しました。 SCH-Trend systemです。 1年間の総まとめをしましょう。 【2014年7月~2015年6月】  総収益=+715,440円  プロフィットファクター=1.26  勝率=37.50%  月ごとの勝率=10勝2敗(負けは:1月と6月)  総トレード数=273トレード SCH-Trend systemの6月度成績で言及しましたが、 ギリ…

プロフィットファクターの総まとめ

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FXの、特に自動売買EAを使っていると、 ほぼ確実に聞いたことがあるであろう用語: プロフィットファクター ※プロフィットファクターとは、システムの良し悪しを決める指標の一つです。 その計算式は、システムが得た全てのプラスpipsを全てのマイナスpipsで割った値です この値が高ければ高いほど良いシステムと言われています。 逆にマイナスだと、投資結果ばマイナスのシステムとなります。 下記の記事では…

勝率とプロフィットファクターの関係-2

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前回の記事では、 高勝率EAのプロフィットファクターについて、 その数値があてにならない場合がある例を説明しました。 今回は、低勝率/低PFのEAについて、 前回の記事と同じく200回のトレードで3,000pips獲得の条件例で説明します。 今回は勝率40%のバックテストEAを例にとります。 勝ちと負けの数で表すと80勝/120敗となります。 低勝率のEAは「SCH-Trend system」も含…

勝率とプロフィットファクターの関係-1

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高い勝率のバックテストを誇るEAは、 プロフィットファクターの数値があてにならないと言われる事があります。 私も多かれ少なかれそのように思っているのですが、 何故そうなのか、例を持って考えてみましょう。 バックテスト200回のトレードで3,000pipsを獲得したEAを例に説明します。 まずは勝率95%のEAです。 勝ちと負けの数で表すと190勝/10敗となります。 一般に高勝率のEAは利小損大で…

プロフィットファクターを重視する

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前回までの、 『プロフィットファクターを重視しない』とは逆の事を言っちゃいましたね。 今までの持論を覆す発言・・・どういう事でしょう? それは、バックテストとフォワードの差を確認するための 一番手っ取り早い評価方法がプロフィットファクターの比較ということです。 これはEAの一番簡易的な評価方法論になります。 EAの良し悪しを見るときに、 バックテストとフォワードのプロフィットファクターがほぼ同じか…

プロフィットファクターを重視しすぎない-5

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前回のプロフィットファクターを重視しすぎない-3では、 ——————————————————– プロフィットファクターを上げるためにエントリールールを調整  →その結果、多くのフィルターを掛けてしまい、カーブフィット状態に   →実運用したら、”想定外の相場”が襲来して破綻 ————————-…

プロフィットファクターを重視しすぎない-4

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プロフィットファクターを重視しすぎない-2の記事で作成しました、 勝率とPF重視の赤システム,PFと勝率の低い青システムについて、 実際の収益pipsを表として表示しました。 表の下部にプロフィットファクター等を集計しています。 赤システムのPFは2.03、青システムのPFは1.38となります。   赤システム 青システム (勝率とPF重視) ドローダウン重視 獲得pips 収益推移 獲…

プロフィットファクターを重視しすぎない-3

目安時間:約 3分

プロフィットファクターを重視しすぎない-2の記事では、 何で、カワセのEAはプロフィットファクターを重視しないのか解説しました。 …というか、私が重視するポイントに加えて プロフィットファクターまで高いシステムまで作る技量が、 カワセには無いだけですが、、、 m(_ _)m 釈明という訳では無いのですが、 プロフィットファクターや勝率の高いシステムは作れます。 カワセ係長EAのバックテストサイトに…

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