プロフィットファクターを重視しすぎない－２

前回、私のEAはプロフィットファクターを重要視しないと言いました。
なんせ、バックテストのプロフィットファクターはこんな感じですんで…(^^ゞ

SCH-Trend system・・・1.32
GSP-FLOATING system・・・1.33

では、プロフィットファクターでは無く何をもってEAを開発しているのか？

その答えは、得られる総収益と最大ドローダウンです。
そのポイントをこの場で解説いたしますね。

まずは下の収益グラフサンプルをご覧ください。

青と赤の2つのシステム例で、
いずれも60トレードかけて1200pipsを獲得しています。

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赤は勝率及びプロフィットファクター重視のシステムであり、
プロフィットファクター=2.03、勝率=98%という利小損大ロジックになります。

「本当にPF=2.03なの？」という疑問については、別記事を参照下さい。
ちゃんとプロフィットファクターは2.03です。

さて、グラフを見て一目瞭然ですが、この赤システムの最大ドローダウンは、
開始序盤に出てくる大きな下落部分です。
何と-1,160pipsのドローダウンを喰らっちゃってます(OДO)

このような大きなドローダウンを喫する可能性があるシステムに対し、
投入できる資金は私の場合は僅かです。

来るべきドローダウンが怖いので、
それに耐えられるだけの資金しか投入できません。
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一方で青システムを見てみましょう。
勝ち負けを繰り返しながら1,200pipsの収益を目指すそのロジックは、
プロフィットファクター=1.38、勝率=33%とい利大損小スタイルです。

同じく「本当に勝率33%なの？」という疑問については、別記事を参照下さい。

さて、このシステムの最大ドローダウンは、
システム中盤の少し長めの連敗で、-260pipsです。

…そして私の開発するEAは、いずれも青システムのタイプです。
大きなドローダウンを喫しにくいロジックを組み込んだその設計プログラムで、
細かく勝ち負けを繰返しながら、たまに連敗しつつも利益を積み重ねます。

また、一度に大きな負けを喫しにくいので
例え大きめのドローダウンとなっても、仕切り直しがしやすいのです。
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そういう訳で私のEAは、
「総収益に対する最大ドローダウン重視」のシステムばかりです。

勿論プロフィットファクターも高いシステムなら尚更良いのですが、
残念ながら、そこまで良いシステムを作るだけの技量が私にはありませんm(_ _)m

次回のプロフィットファクターを重視しすぎない－３では、
カワセがサンプル的に作ったシステムでこの点に更に切り込みますね。

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