バックテストは短期で見ろ。

こんにちは、
カワセ係長です。

昨日のメールの続きね。

【昨日のメール】

久々にEAの真面目な話。過剰最適化の定義

ある読者さんから
以下の感想をいただきました。

【Sさんからの感想】
グラフが右肩上がりのものは、
月単位で負ける事は無いものと思ってました。

そこだけしか、見ていませんでした。

・・・まじか。

いや、まぁ、
知らない事は今から知れば良いですが
これはSさんにはホント申し訳ないですが
正直、めまいがしました。

いや、すんません。

申し訳ない。

知らなかったのは大丈夫なので、
今から覚えていきましょう。

バックテストのグラフが右肩上がりでも
月単位で負ける事は普通にあります。

バックテストは短期で見ろ。

私の勝手な解釈かもですが、
この数年ほどでFX自動売買業界は
随分と活性化してきたと思います。

例えば数年前までは、
ゴゴジャンで100本売れれば凄かったですが、
今では100本売れるくらい普通ですからね。

1,000本売る人もポロポロいます。

で、同じく「EAの質」も上がってきました。

同じく数年前のEAは、
7年間ほどのバックテストがあれば
「しっかりしたEA」という時代でした。

ですが最近は、
「バックテストは10年やって当たり前」

18年のバックテストをやってるEAも
ちょいちょいと目にします。

しかも、しかも、
その18年のバックテストを見ると
その成績が凄まじいんですよ。

バックテストのグラフが
キレイに一直線で右肩上がり。

冒頭の話に戻るね。

昨日のメールを受けてのSさんの感想。

【Sさんからの感想】
グラフが右肩上がりのものは、
月単位で負ける事は無いものと思ってました。

・・・ま、確かにです。

バックテストのグラフを見て、
それがキレイな右肩上がりになってれば
とても優秀なEAに見えるかもしれないです。

「月単位で負けること無さそう」

・・・って思うのも仕方ないかもです。

ですが、
EAを実際に稼働してれば分かりますが
「月単位で負ける」ことは普通にあります。

実に当たり前に負けます。

バックテストを
18年で見るからダメなんです。

1ヶ月ごとに区切って、
バックテストしてみたら良いです。

月単位で負ける月が、
いくつもあるのが確認できますから。

また、短期でバックテストすると

「あれ、右肩上がりじゃなくて
　意外と勝ったり負けたりしてるな」

・・・ってのに気付けます。

短期間でバックテストすると、
全体における1回のトレードが目立つので
グラフがギザギザするんですよ。

グラフがデコボコしてると
「おぉ、負けてるね」ってのが分かります。

長期検証されたバックテストは大事ですよ。

10年以上とか18年以上とか、
長期スパンで検証されてるのは大事です。

ですが、その根底の上で、
「短期的には負けることもある」というのを
理解しとかないといけないんですよ。

投資家という立場として。

「良いEAだと思って買ったのに！
今月負けたじゃねぇか！
どうしてくれる！！」

・・・いやいや、

月単位で負けるとか普通ですから。

バックテストにあった「負け」が
目の前で「普通に」起こっただけ。

バックテストを短期で見れば、
月単位で負ける事は絶対に分かります。

え？

バックテストしてない？

ま、別にそれは良いですが、
じゃあEA作者を叩くなと言いたいです。

たまーに見ますよね？

不調期に入った途端に
EA作者さんを叩き出す人が。

ま、目の前でお金が減ってしまって
怒りをぶつけたい気持ちは分かりますが
それをEA作者にぶつけたら可哀そうですよ。

だって、
「バックテストであったこと」が
目の前で再現されただけなのですから。

あ～、いやいや、
一応誤解のないように。

私は「EA作者さん側」だけじゃないです。

中立です。

EAユーザーの気持ちも分かりますし、
EA作者の気持ちも分かります。

両方の立場です。

中立で見るためには、
「データを根拠に話す」が大事だって事。

「このEA、負けやがって！」
「俺のEAをぼろくそ言いやがって！」

そんな感情論で話をしても
まったくもって何にもならんので、
「データ」を冷静に見る必要があるんです。

・・・

・・

・・・ええと。

なんの話だったっけ？

あ、そうそう。

「バックテストは短期で見ろ」だ。

バックテストを見て、
「なんとなく右肩上がりだな～」
だけじゃダメですよ。

最大ドローダウン分の負けがある事や、
月単位で何回も負けたことがあるのを
ちゃんと認識しておく必要があります。

EAのスイッチをONにする前に。

18年バックテストされたEAを買って、
3ヶ月くらいで自分でバックテストすれば
意外とギザギザしてるのが分かりますんで。

どんなロジックでも、
「勝ったり負けたりする」ってことです。

毎月勝ち続けるとか、あり得ません。

で、それを理解した上で、
EA稼働時に大事な事はなんでしょう？

・・・

これについては昨日言いましたね。

「フォワードは長期で見ろ」です。

EAを稼働させたら最後、
毎回勝たないと許せませんみたいな人いますが
そんなん、あり得ませんからね。

今日はなんか、
EAユーザーさんに厳しい事言ってますが、
こういう事を言ってくれる人いないでしょ？

「現実」「事実」なので、私は言ってます。

毎月勝ち続けるEAはあり得ません。

月単位で負けることとか普通にあります。

そこのスタンスを押さえておかないと、
いくら良いEAがあっても失敗します。

ですんで、
目先でちょっと負けても気にせず、
「投資は長期で見ろ」って言ってるんです。

ちょっと負けるたびに諦めてたら、
「それ、投資にならんでしょ」って話です。

「バックテストは短期で見ろ」
　→月単位で負けてる事実を見るため。

「フォワードは長期で見ろ」
　→短期的に負けることは普通にあるため。

バックテストのグラフで
長期で右肩上がりになっていても
毎月勝ち続けるとかありませんからね。

勝ったり負けたりするのが「投資」です。

んでは。