久々にEAの真面目な話。過剰最適化の定義

こんにちは、
カワセ係長です。

先週に読者さんから、
以下のように言われてしまいました（汗

出来れば2日に1回くらい
メルマガを出して欲しいです。

いやぁ～、申し訳ないです。

迷惑メールばっかりの時代に
こうやって求められてるのは嬉しいですが
話す事ある時しかメールしません。

毎日メール送ったら、
2日に1回は多分こうなります。

こんにちは、
カワセ係長です。

今日も元気です。

んでは。

こんなメール、いらんでしょ（笑）

あ、ちなみに今、
EA開発塾をやっとるんですが、
そっちは毎日メルマガ出してます。

・・・はい、「毎日」です。

EA開発塾の塾生さんには
話す事が沢山ありまして。

こっちのメルマガでは
フザケタ内容を送ったりもしてますが
あっちは真面目な話ばっかりしてます。

今日の内容は、
EAユーザーさんにも通じる内容なので、
こっちのメインメルマガで書きますねー。

Sさん、ありがとうございます！

過剰最適化の定義

【Sさんより】

お世話になっております。

腰痛、ひどい関節炎になってしまい、
椅子にもすわれず、
2週間のご無沙汰になってしまいました。

質問です。

EA-BANKに出品されているEAについてです。

バックテストを見る限り素晴らしいのに
フォワードでマイナスが
連月で出ているEAが結構あります。

これらのEAは、
過剰最適化されている状態なのでしょうか？

非難するつもりではありません。

～開発に関する部分なので割愛～

過剰最適化されている状態を、
自分で判断できるものなのでしょうか？

多くのEAが、
バックテストとフォワード結果に
かなりの開きがありますが、
EAとは、そういうものなのでしょうか？

勝てるEAを作りたいと強く思っています。
よろしくお願いいたします。

Sさん

【カワセ係長より回答】

こんばんは^^

> 腰痛、ひどい関節炎になってしまい

サポート期間は有効に使って欲しいですが、
とは言え、あまり無理しないでくださいねー。

お大事にですm(_ _)m

> バックテストを見る限り素晴らしいのに
> フォワードでマイナスが
> 連月で出ているEAが結構あります。
>
> これらのEAは、
> 過剰最適化されている状態なのでしょうか？

なるほどです。

EA-BANKのEAを
ユーザー目線で見られている状態なので
まずはその目線からの回答をしますね。

そもそもなのですが、
「過剰最適化」という定義自体が
曖昧とも言えます。

EAの内部を見る事ができれば、
パラメータを細かく調整してる状態が
明らかに見える場合・・・

「これはちょっと最適化しすぎだろ」
という傾向が見える事もあります。

しかし、一般に販売されているEAは、
内部ロジックがどうなっているのか
ユーザー側にはいっさい分かりません。

なので、一般ユーザーから見れば、
そのEAが過剰最適化状態になってるか？は、
本来、知る由もないというのが正しいです。

じゃ、なんで販売後のEAが、
相場で負けてしまうのかと言うと、
理由は以下の２つです。

　１、過剰最適化状態だった
　２、ロジックが相場に合わなくなった

「１、過剰最適化状態だった」は、
Sさんが理解されているとおりです。

過去相場で勝てるように
パラメータを調整しすぎており、
未来の相場で通用しない状態です。

「２、ロジックが相場に合わなくなった」は、
世界情勢等で相場値動きの質が変わってしまい
「それまで」のロジックでは
今後の相場に通用しなくなるような状態です。

たとえば、
よく動く通貨としてポンド円がありますが、
何かのきっかけで全然動かなくなったとします

そうなりますと、
「よく動くからこそ勝てるロジック」は、
ポンド円に通用しなくなってしまいます。

ネットとかを見ていると

「フォワードで通用しなくなった」
イコール
「過剰最適化だった」

と結論付ける人がいますが、
本来、そんな簡単に断定できません。

「相場付きが変わる事によって、
ロジックが相場に通用しなくなってしまった」
だけかもしれないのですから。

「EAが勝てていない＝過剰最適化」
とは言えないのです。

> バックテストとフォワード結果に
> かなりの開きがありますが

どのEAを言ってるか分かりませんが
これの根拠はなんでしょうか？

バックテストの中に、
最大ドローダウンがありますよね？

で、フォワードにおいて、
その最大ドローダウンを超えてしまえば、
確かに「通用しなくなった」と言えます。

しかし、
最大ドローダウンを超えてなければ、
それは「想定内」という事です。

バックテストであった程度の負けが、
「目の前で起こっている」だけですから。

むしろ、
最大ドローダウンを超えていなければ、
「普通の不調期」です。

私はよく
「EA運用は長期で見なさい」って言いますが

これ、
「バックテストを長期で見ろ」じゃないです。

【フォワードとバックテストの比較を
長期で見てください。】って事です。

少なくとも
フォワードの最大ドローダウンが
バックテストの最大DDを超えない限り、
それは「想定内」であり「普通」の事です。

> EAとは、そういうものなのでしょうか？

年初くらいのメルマガで言いましたが、
今年はEAが全体的に悪くなるかもと言い、
確かに実際にそんな傾向になってる感じです。

不調に陥っているEAが目に付くのも、
事実と言えば事実かもしれません。

ですが、なんども言いますが、
フォワードの最大ドローダウンが
バックテスト最大ドローダウンを超えない限り
それは「想定内」であり「普通」の事です。

「今」合わないだけで、相場があってくれば
また勝てるようになってくることも
普通のEAなら「普通に」あります。

過去にも「普通に」ありましたので。

EAを長い目で運用していれば、
好不調の波があるのは当たり前ですし、

また、EA作者もEAユーザーも
そこを理解する必要があると思います。

「そのEAが過剰最適化だったのか？」
・・・という議論は、少なくとも
最大ドローダウンを超えてから出来るものです。

んで、一般ユーザー目線で見ると、
買ったEAの内部ロジックは分からないので
通用しなくなったとしても、

「その原因が過剰最適化だったかどうか？」
→それはユーザーに判断できません。

※場合によっては判断できますが。
この話は、またしたいと思います。

なお、我々EA作者が出来る対策とすれば、
数字遊びではなくチャートでロジックを作り
相場の原則に沿うようにEAを作る事が
求められているんじゃないかなと思います。