プロフィットファクターを重視しすぎない－５

前回のプロフィットファクターを重視しすぎない－３では、

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プロフィットファクターを上げるためにエントリールールを調整
→その結果、多くのフィルターを掛けてしまい、カーブフィット状態に
→実運用したら、”想定外の相場”が襲来して破綻
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・・・という流れを解説しました。
ですので私はフィルターを掛けすぎたり、
過剰に最適化するのが嫌いです。

SCH-Trend systemは、その点を特に考慮して設計してあります。

EAのバックテスト結果を見ると2.0を超えているものが散見されますが、
フォワードでもその結果を継続しているのは、ほんの一握りです。
（そんな中、フォワードでも2.0付近を維持している
Forex White Bear V3は本当に凄いと思います）

フォワード結果とバックテスト結果にPFに相違があるという事は、
EA開発段階の想定を超える状況が発生しているという事であり、
その”想定外の状況”が発生しているEAに資金を投入するのは、
極めて危険な状況を意味します。

SCH-Trend systemは、
出来る限り多くのシチュエーションを想定するため、
エントリーフィルターを排除しつつも、
長期間のバックテストを実施しています。
スイングタイプですので、どうぞ長い目で見ていただければ幸いです。

次回は、『プロフィットファクターを重視する』です。

「ここに来て真逆かよ！！！？」って思われました(^^ゞ？

その真意については次の記事でお話ししますね。