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EAに寿命はあるのか

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こんにちは、
カワセ係長です。

今日はEAの寿命の話です。

 

【Mさんより】
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ご苦労様です。

EAには寿命があるとらしいのですが、

原因の一つとして

EAの寿命
=相場に対応できなくなった
=過去の相場に最適化しすぎている

と言う事なのでしょうか?

他にも有るようでしたら知りたいと思います。

よろしくお願いします。
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【カワセ係長より】
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こんにちは^^

EAの寿命ですね。

まず、大前提としてですが、

「EAの寿命
=相場に対応できなくなった」
→これは正しいです。

「相場に対応できなくなった
=過去の相場に最適化しすぎ」
→これは厳密には正しくないです。

確かに最適化をしすぎると
「過去相場でだけ勝てたロジック」になり
未来相場では通用しない可能性が高まります。

しかし、
最適化のしすぎ=つまり過剰最適化は、
ロジック設計段階の話です。

最適化とか過剰最適化とかは、
「相場で通用するかどうか?」という問題とは
まったくの別次元の話になります。

大原則として、
しっかりと作ったEA(ロジック)でも
通用しなくなる時は通用しなくなります。

・どんなに念入りに作っても
・どんなに最適化要素を排除して、
・どんなに正攻法で作ったとしても

です。

EAが通用しなくなる原因が
明確に分かれば苦労しないのですが、
それが難しいのが相場なんですよ。

相場に通用しなくなる原因は
ほんのちょっとの事だったりします。

たとえば、これまで

・RSIが-70を下回った時に買って、
・+6pipsで利確をするルール

で、長期的に勝てていたとします。

しかし、相場付きが少し変わって、

・RSI-71まで待った方が良くなったり
・+6pipsに達する前に反転しやすくなったり
・違うフィルターの方が良くなったり

こういう事が普通に起こってしまいます。

それが「相場」です。

相手が相場=生き物である以上、
「ちょっとの変化」が起こってしまう事は
いくらでもあり得てしまうのです。

それによってロジックが
微妙にずれてしまう事も発生しますし、
そうすると通用しなくなります。

どんなEA(ロジック)でも
通用しなくなる可能性を孕んでいるのです。

じゃ、EA作者としてどうするか?ですが、
EA開発なりロジック設計をする際に
より汎用性の高いロジックを目指す事ですね。

具体的には、お渡し済の●●マニュアルの
p18〜p19で解説しているような点に注意して
設計を心掛けたりする事が重要です。

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