MB-TradingSystem・・・私の考える「良いEA」の定義

この記事は、
MB-TradingSystemに関する前回記事の続きです。

MB-TradingSystemについて語っていく前に、
少し順を追って、私のEA感について語らせていただきます。

私の考える「良いEA」の定義は、
「バックテスト通りに動くこと」です。

自動売買投資は、
「バックテスト収益という期待値」に投資をするものですので、

買ったEAがバックテスト通りに動かなければ、
それは、投資もへったくれも無くない「絵に描いた餅」です。

で、
私が結論付けた「バックテスト通りに動くEA」の定義がありまして、
それが「始値動作のEAであること」です。

始値動作じゃ無い場合は、
バックテストで「疑似ティック」の影響をモロに受けてしまい、
バックテストとフォワードを全く異なるものにしてしまうためです。

※「疑似ティック」…MT4がバックテスト時に作り出す、超適当な値動きデータ

これについては、
以下のURLより登録できるメール講座でお話していますので、
お時間ある時にでも、お渡しするPDFをお読みいただけましたらと思います。

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自動売買投資は、
「バックテスト収益という期待値」に投資をするものであり、

「カワセ係長の結論付ける良いEA」

→「バックテスト通りに動くこと」

→「始値動作のEA」です。

ですので私は、
「始値動作のEA」として設計するようにしていますし、
始値動作じゃないEAは、基本的に買わないようにしています。

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始値動作じゃないけれど
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本題に移るんですが、
実は、MB-TradingSystemは始値にエントリーをしません。

１時間足にセットするEAですが、
何時何分であっても普通にエントリーや決済をします。

ですので、
先ほど解説した「始値動作のEA」に合致しませんので、
本来であれば、「良くないEA」のはずです。

Affectionさんについては、
ロジックやEA開発者としての考え方は認めていたのですが、
私の常識から逸脱していますので、
MB-TradingSystemについては、実は、リリース後しばらくはスルーしていました。

しかしこのEA、
バックテスト通りの成績をフォワードでもずっと続けています。

最初のうちは、私も「？」と思っていたのですが、
あまりにも順調に利益を積み重ねるので、
ついに去年（2016年）、導入して使ってみるに至りました。

そして、
「始値動作じゃないのに、何故勝てるのか？」を観察していき、
使っていくうちに「なるほど」と思いました。

その理由についてですが・・・

MB-TradingSystemは、
「ローソク足確定時に逆指値注文を仕掛けるタイプのEA」だからです。

ローソク足が確定すると同時に、
現在レートから離れた所に逆指値注文を置き、後は刺さるまで放置します。
（24時間以内に注文が執行されなかった場合、逆指値は自動削除されます）

つまり、MB-TradingSystemは、実は始値動作のEAだったのです。

エントリー判断は「ローソク足確定」の時にしかしないので、
フォワード運用が、バックテスト通りに推移しているという理屈です。

で、
実際にどれくらい同じトレードになっているかと言いますと、
以下のPDFみたいな感じでした。

同期間のバックテストとフォワードのトレードを、一つ一つ左右に並べて比較しました。
左がバックテスト/右がフォワード運用です。

なお、フォワードはデモ口座ではありません。

Titan FXのリアル口座です。

１月中旬～の半月のトレードを抜粋し、サンプル数＝３４トレードを集計しました。

で、隣り合うトレードは基本的には同じなのですが、
ピンクと緑で塗りつぶしてあるトレードは、
バックテストvsフォワードで±２pips以上の差異が発生していました。

３４トレード中、７トレードは
バックテストとフォワードで違う結果になったという事です。
（全体トレード数の２０％ほどになります）

しかし、
残りの２７トレードについては、±２pips以内に差異が収まっています。

エントリーや決済時間にもほとんど差異が無く、
分単位までまったく同じトレードが大半を占めています。

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表の中の、差異パターン【A】について
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「７トレードの差異があった」と見ることが出来ますが、
この比較は、FXDDのバックテストとTitan FXのフォワードです。

配信されるレートも環境もまったく異なるのに、
たった７トレードしか差異が無かったというのは上出来な方だと思います。

各FX業者の配信レートが異なる以上、
トレード結果が異なるものになるのは当たり前です。

例えば、９トレード目は、
リアルフォワードにだけあるトレードですが、
配信レートの違いによってトレード有無に繋がったのだと考えられます。

他、１７トレード目は決済だけが異なりますが、
レートの僅かな差によって、決済条件が揃わなかったのでしょう。

ここで言いたいのは、
「バックテストは駄目だ」とか「フォワードの方が良い結果を期待できる」とか、
そういうことではありません。

MB-TradingSystemはロジックが良いので、
・バックテストの方が良かったり、
・自分のフォワードの方が良かったり、
・fx-onのフォワードの方が良かったり、
良い結果と悪い結果が環境ごとに生じながら、
最終的にはそれぞれの結果は似たところに収束していくという事です。

各FX業者の配信レートが異なる以上、
トレード結果が異なるものになるのは当たり前と言えます。

このようなトレード差異は、
MB-TradingSystemに限らず、どんなEAにでも起こり得る現象です。

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表の中の、差異パターン【B】について
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バックテストにはあるのに、
フォワードではポジションを持たなかったトレードがありますね。

１２トレード目と３０トレード目です。

これらは恐らく、
スプレッドフィルターに掛かってしまったのではないかな？と考察しています。

例えば30トレード目：2/1の17時では、
バックテストではしっかりエントリーしていますが、
Titan FXのリアルフォワードは、スルーしています。

その時のスプレッドが
どのような状態だったかは正確には分かりませんが、
当時の他業者スプレッドを調べると、こんな感じでした。

↓2/1の17時のスプレッド↓

該当時間の近辺は、スプレッドが異常に広がっています。

この時間帯は、
「米国１月ISM製造景況指数」と
「米国１２月建設支出」が公表された時間帯です。

突発的にスプレッドが広がってしまい、
そして、危険なトレードをスプレッドフィルターが回避させたのでしょう。

このように、
バックテストとフォワードの差異は、
現象を突き詰めていけば、ある程度は原因が分かります。

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表の中の、差異パターン【C】について
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ですが、
一点だけカワセ係長の許せない差異トレードがあります。

差異パターン【C】です。

FXDDデータのバックテストでは、
エントリー後、しばらく時間を置いてから決済していますが、
Titanリアルフォワードでは、エントリーと同時刻に決済されてしまっています。

もう一度、トレード調査をご覧ください。
２トレード目、１４トレード目、１６トレード目です。

表の右側は、私のリアルフォワードの結果ですが、
fx-onのフォワードでも同現象が散見されています。

これは良くありませんね。

エントリーと同時刻に決済されるのであれば、
「そもそもエントリーするなよ」という話です。

バックテストには見られない現象ですので、
この「同時刻決済」は、作者が意図しているとは思えません。

本件は見過ごせない現象ですので、
ちょっと先日、Affectionさんを突っついてみました。

次の記事で、
本来であれば突っついて欲しくないこのポイントについて、
MB-TradingSystem推薦者の私が、あえて詳しく切り込んでいきます。

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