BTR-DayTrade system

2015年8月11日

2018年8月6日

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kawasejj

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kawasejj

【ＥＡ名称】

ＢＴＲ・デイトレード・システム -USDJPY版-

【特徴】

2015年6月、バージョンアップを行いました。
ロジックの改変です。

リリース当初のver1.00では、
順張りロジックと逆張りロジックのポートフォリオ型EAでした。

この度、バージョンアップ（ver1.11）を行い、
逆張りシステムはロジックの改変、
順張りシステムはOFFと致しました。

※従来の順張りロジックのON/OFFスイッチは残してあります。
ですが、OFFでの使用が初期値であり推奨です。

今回のバージョンアップにより、
下記の通り特徴が変わっております。

勝率　：　67%程度　→　44%程度
最大ポジション数　：　片側2ずつ　→　片側1ずつ
（逆張りロジックのみになったため）
バックテスト・トレード数　：　3128　→　4321
ロジック　：　逆張りシステムのみ

今回のバージョンアップの意図を説明します。

従来、順張りと逆張りの2つのシステムでしたが、
どちらも長期足で順張りというフィルターが入っていたため、
結果としてポジション方向が揃ってしまい、
その2つともがS/Lを喫する状況がよくありました。
そのため、特に好不調の波が激しい順張りロジックをOFFとしました。

また、逆張りロジックについては、
エントリーのフィルターを敢えて1つ外しました。
リリース後、ほぼ毎日相場を観察しておりましたが、
良いタイミングでのポジション見送りが、
そのフィルタリングにより、よく発生していたためです。
そのためトレード数は大幅にアップしております。

逆張りロジックについては、
決済ロジックの修正も行いました。
それにより、勝率は56%程度→44%程度となりました。
より、利大損小の性質をアップさせました。

【使用上の注意と心構え】

ストップロス=100pipsの損失を喫することもあります。
円口座0.1Lotで運用していれば、10,000円の損失です。
また、勝率は70%前後ですので、常に勝ち続けられるシステムではありません。
バックテスト結果からも読み取れますが、
利益を積めないフラット期間やドローダウン期間があることも必ず想定して下さい。

【開発者の使い方】

適切な資金管理による長期運用を推奨します。

【digits差について】

小数点以下が2桁/3桁、どちらの証券会社にも対応しております。

【パラメーター】

・Gyakubari_system_use：逆張ロジックのON/OFF（初期：true）
逆張システムを使用するかどうかを設定できます。
「true」で逆張りシステムの使用がONです。

・Junbari_system_use：順張ロジックのON/OFF（初期：false）
順張システムを使用するかどうかを設定できます。
ロジックはver1.00と何ら変わりありませんが、
2015年6月時点では、初期=falseとしています。

・Ryoudate_MODE：両建ての可否選択（初期：false）
両建ての可/不可を選択することができます。
初期設定は「false」であり、両建てしない設定となります。
両建てを可としたい場合は「true」として下さい。

・Slippage：スリッページ（初期：3）
許容スリッページをpips単位で設定できます。

・Gyakubari_MagicNumber：マジックナンバー（初期：2328104）
・Junbari_MagicNumber：マジックナンバー（初期：2328105）
他EA等と重複しないよう、適宜設定して下さい。

・Gyakubari_Lots：取引ロット数（初期：0.4）
・Junbari_Lots：取引ロット数（初期：0.4）
最小単位についてはブローカーや口座種類により異なります。
自己の取れるリスクを勘案して設定して下さい。

・Gyakubari_TakeProfit：指値利食い値（初期：150）
・Junbari_TakeProfit：指値利食い値（初期：100）