バックテストとフォワードの相違について
【旧ブログ記事の転載です（2014年12月7日記事）】
SCH-Trend system 11月度の成績で予測していたのですが、
予想していた以上に早く、ドル円が120円を突破してきました。
もう少し早くに買っておけばよかったかな…(^^ゞ
ドル円の上昇に伴い、
ポン円も緩やかな上昇トレンドを描いています。
そんな中、SCH-Trend systemについてですが、
fx-on（alpari japan）フォワードとalpari japan口座で、
成績差異が生じたという打ち上げがございました。
fx-onフォワード（alpari japan）…+334pips獲得
一部のalpari japan口座…+164pips-120pips＝+44pips
fx-onフォワードでは上昇トレンドに乗り続けたのですが、
一部の運用口座様では+164pips時点でドテンShortを持ったため、
両者の収益に差異が生じたというものです。
同じalpari japan口座であれば同じ推移を辿るとの想定でしたが、
この差は見過ごす事が出来るものではございませんので、
fx-on登録後の成績推移について、
fx-onフォワードとalpari japanバックテストについて、
1つ1つのトレードを抽出して調査いたしました。
調査対象 ： 2014年7月4日～12月5日
BT総トレード数 ： 99トレード
差異のあった数 ： 3箇所
fx-onフォワード総収益 ： +2070.3pips
alpari japan BT総収益 ： +1918.1pips
上記は、配信レート差による微妙な違いを除いた結果です。
結果、99トレード中3箇所において差異が確認できました。
１つ１つのトレードを示します。
①2014.09.15 16:00のLongポジション
alpari japanバックテストでは-120pips
『alpari japanバックテストの方が120pips悪い』
②2014.10.08 16:00のShortポジション
alpari japanバックテストでは下落トレンドを大きく捕まえて+318pips
『alpari japanバックテストの方が+258pips良い』
③2014.12.01 16:00のLongポジション
alpari japanバックテストではLongを+164pipsで切り、
ドテンで持ったShortが-120pipsで損切りをとなったため、合計+44pips
『alpari japanバックテストの方が290pips悪い』
まず、全体についてですが、
alpari japanバックテストとfx-onフォワード（alpari japan）において
全99トレードに対して3箇所の差異があり、
全体では3.1%の誤差が発生していました。
逆に、残りの96トレードはバックテストと全く同じ結果でした。
3箇所の誤差についてですが、
先週末の③はfx-onフォワードの利益が大きいという結果でしたが、
②では逆にfx-onフォワードの方が取りこぼしが大きかったです。
また、①についてはバックテストのみで損切りですが、
エントリー自体は決して悪いタイミングでは無く、
上昇トレンドの中で不運な損切りを遂げていました。
（勝ちトレードとなる可能性があったトレードです）
以上より、どちらが良いという結論は現時点では見えません。
同じalpari japanでも収益に差異が出てしまう原因は、
リアルとデモの差、
MT4を動かしているPCの処理速度や通信速度差、
他EA処理との重複、
配信されるレート自体が微妙に異なる…
など、複数の原因があります。
パソコン上のソフトで自動売買させているという、
それ自体の”リスク”と言ってしまえるかもしれません。
しかし先述しましたが、
上記①～③の差異が見られたものの、
現時点ではどちらが良い/悪いという結論は見えません。
このような差異リスクも考慮に入れなければいけないと、
開発者として、今回は一つ大きく学ばせていただきました。
尚、今回の③トレードについては、
fx-onより稼働データを受領して調査する予定ですので、
またのご報告をお待ち願います。