メンテナンス時間の発注禁止について②

先ほどの記事で、
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もし0:00の注文が全て跳ね返されてしまったら、
6分の1の取引をスルーすることになり、
機会損失によるパフォーマンス低下を招きかねません。
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・・・と述べました。

結論から言いますと、0:00の取引をスルーする証券会社では、
機会損失によるパフォーマンス低下が確認されます。
但し、EA性能に対する懸念は限定的。
・・・と結論付けさせていただきます。

その内容について、0:00の注文をスルーする特殊なEAを制作し、
2007年～2014年11月のバックテストを行いました。

尚、バックテストで評価できる根拠は、
カーブフィットを極限まで低減したロジックによる収益性が、
フォワードにおいても、実際にその傾向を継続しているためです。

●●●●まずは、0時～20時の6回ちゃんと取引を行った場合●●●●

●●●●次に、0:00の発注も決済も全てスルーした場合●●●●

まずは総取引数です。
全2,164トレードが1,800トレードになり、綺麗に6分の1減っています。

それに対し2007年～2014年11月の総収益は、
20,573pipsに対し、16,226pipsとなります。
こちらも約6分の1の減少となっており、
7年間で約4,000pipsを取り逃した格好です。
…得られるべきを得られなかった機会損失です。

最大ドローダウンは、
-1,425pipsが、-1,564pipsとなり微増。

プロフィットファクターは、
1.27が1.24となり微減。

勝率は、
38.35%が39.22%となり、微増。

平均勝ちトレードと負けトレードは、
0:00の決済をスルーする影響により、
いずれも微増となっております。

総合的に分かり易く結論付けますと、
取引回数が6分の5になったSCH-Trend system
・・・になります。

それは、同じ収益を得るのに1.2倍の期間を余計に要する事を意味します。

0:00もしっかり取引できる証券会社では、
6ヶ月で120トレード、1,000pipsを獲得できるとすれば、
0:00の取引を全てスルーしたとすれば、
7ヶ月で120トレード、1,000pips獲得となるという事です。

 

しかし、右肩上がりの収益グラフや
PF,勝率,ドローダウン等に大きな差が生じないため、
SCHサイン自体の有効性は維持されている事も確認できます。

1回1回のトレードでは、誤差が生じる可能性が高まりますが、
大きく見ればトレンドに乗れるため、
収益が極端に得られないという事は発生し得ません。

次の記事では、
取れる所を取れなかったり、損失になるトレードをスルーしたり・・・
という場面の内容についてチャートを交えて解説します。